Конкретно в этой семье, если не ошибаюсь, было так: она была вдовой с двумя детьми (первый муж вроде не муджахид, погиб по какой-то случайности), жила с родителями. Примерно за полгода до гибели вышла замуж за муджахида, оставила детей родителям и перешла на нелегальное положение. Что она при этом сказала родителям и что они думали - неизвестно.
Не знаю точно, была ли она в розыске. Если не была - могла просто сказать, что вышла замуж и уехала к мужу.

А вообще, поскольку абсолютное большинство замужних дочерей не живет вместе с родителями, то родители обычно знают только то, что их зять соблюдающий мусульманин и дочь носит хиджаб. Что они как-то связаны с подпольем - могут догадываться, что-то подозревать, но не более.